Contenido del programa
Qué dominarás, sesión por sesión.
Objetivo de aprendizajeDominar los marcos de capital regulatorio de Basel III y IV aplicados al riesgo de crédito: SA, IRB, output floor (72.5%), restricciones al A-IRB e ICAAP: y traducir los requerimientos de capital en decisiones estratégicas de portafolio, pricing y optimización.
Sesiones
- S1Fundamentos de capital de crédito
- RWA, ratios de capital y buffers; SA vs. IRB.
- S2Standardised Approach (SA)
- Ponderadores, due diligence y mitigación (CRM).
- S3Internal Ratings-Based (IRB)
- F-IRB y A-IRB; parámetros y restricciones de Basel IV.
- S4Output floor (72.5%)
- Mecánica, phase-in e impacto en el portafolio.
- S5ICAAP
- Capital económico, Pilar 2 y planeación de capital.
- S6Capital como decisión estratégica
- Pricing por capital, optimización y RWA density.
- S7Taller de capital
- Cálculo e impacto en decisiones sobre un portafolio.
7
Sesiones en vivo
17.5 h
Horas totales
7 Jun
Inicio · 2027
USD $2,500 + TAX
Inversión
Para quién es este curso
- CCO / CRO, capital management y planeación de capital.
- Áreas de RWA, ICAAP, tesorería y ALM.
- Reguladores, auditores y validadores de capital.
- Comités de riesgo y de capital.
Por qué importa
El capital es el recurso más caro del banco y Basel III/IV redefine cuánto consume cada crédito. El output floor y las restricciones al IRB cambian la economía del portafolio; el CCO que los domina optimiza capital y rentabilidad.
